如何使用 Jupyter Notebook 进行衍生品交易？
欧易提供三种衍生品交易类型：交割、永续和期权。本教程将以永续交易为例，介绍如何使用 python-okx 库进行交易。
常见问题
1. 如何获取市场数据？
您可以通过以下代码获取市场数据，并可将 instType 替换为 "FUTURES" 或 "OPTION" 以获取相应信息。
import okx.MarketData as MarketData
flag = "1" # live trading: 0, demo trading: 1
marketDataAPI = MarketData.MarketAPI(flag = flag)
result = marketDataAPI.get_tickers(instType = "SWAP")
print(result)2. 如何获取可交易的交易对？
以同样的方式，选择 instType 获取对应类型的交易对信息。
import okx.PublicData as PublicData
if __name__ == '__main__':
flag = "1" # live trading: 0, demo trading: 1
publicDataAPI = PublicData.PublicAPI(flag = flag)
result = publicDataAPI.get_instruments(instType = "SWAP")
print(result)2.1 使用合约ctVal和ctMult 计算衍生品合约的名义价值
要计算衍生合约（即交割、永续和期权）的名义价值，您需要从工具参数中获得ctVal（合约价值）和ctMult（合约乘数）。
衍生品合约的名义价值可以计算为ctVal*ctMult（单位：ctValCcy）；
例如，从下面显示的合约参数，我们可以计算 LTCUSD 永续合约的名义价值为：ctVal*ctMult（单位：ctValccy）= 10*1 USD = 10 USD
"instType":"SWAP",
"instId":"LTC-USD-SWAP",
"instFamily":"LTC-USD",
"uly":"LTC-USD",
"settleCcy":"LTC",
"ctVal":"10",
"ctMult":"1",
"ctValCcy":"USD"3. 如何查询账户余额？
import okx.Account as Account
flag = "1" # live trading:0, demo trading: 1
accountAPI = Account.AccountAPI(api_key, secret_key, passphrase, False, flag)
result = accountAPI.get_account_balance()
print(result)4. 什么是账户模式和保证金 / 交易模式？
欧易账户一共有四种模式：
现货模式
现货和合约模式
跨币种保证金模式
组合保证金模式
其中，除了现货模式，其他三个保证金模式都可用于衍生品交易。您可以参考《统一交易账户介绍》了解不同模式的区别及切换方式。
4.1 从获取账户配置中的acctLv参数获取当前账户配置
确保您处于正确的账户模式以交易衍生品。
import okx.Account as Account
flag = "1" # live trading: 0, demo trading: 1
accountAPI = Account.AccountAPI(api_key, secret_key, passphrase, False, flag)
result = accountAPI.get_account_config()
print(result)
if result['code'] == "0":
acctLv = result["data"][0]["acctLv"]
if acctLv == "1":
print("Simple mode")
elif acctLv == "2":
print("Single-currency margin mode")
elif acctLv == "3":
print("Multi-currency margin mode")
elif acctLv == "4":
print("Portfolio margin mode")5. 如何设置杠杆？
杠杆可放大收益或亏损，平台最高支持 125 倍杠杆。您可以阅读 仓位档位详情，了解更多详情。
这是上面显示的词汇表的含义：
最大杠杆倍数：指交易者可通过借入资金放大投资回报的最高倍数。
初始保证金率（IMR）：开仓时需要的最低保证金比例。
维持保证金率（MMR）：维持持仓所需的最低保证金比例。当账户权益低于此比例时将触发强制平仓。
例如，当您想交易 3000 ETHUSDT 永续合约时，您最大可用杠杆是 75 倍。IMR = 1/75 = 1.3%，您必须保持 ≥ 0.8% 保证金比例以避免强制平仓。通过欧易开放 API 设置杠杆共有9种不同场景，具体请参考这里。关于永续合约的杠杆设置，主要分为以下三种情况：
全仓交易模式下，针对永续合约设置杠杆（合约层级）
逐仓交易模式且采用买卖持仓模式下，针对永续合约设置杠杆（合约层级）
逐仓交易模式且采用多空持仓模式下，针对永续合约及持仓方向分别设置杠杆（合约及持仓方向层级）
以下示例将展示如何针对单个永续合约品种及其持仓方向设置杠杆（与针对某标的物下所有永续合约统一设置杠杆的操作进行对比）。
# Set leverage to be 5x for all cross-margin BTC-USDT SWAP positions,
# by providing the SWAP instId
result = accountAPI.set_leverage(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
lever = "5",
mgnMode = "cross"
)
print(result)
# In buy/sell position mode, set leverage to be 5x
# for all isolated-margin BTC-USDT SWAP positions
# by providing the SWAP instId
result = accountAPI.set_leverage(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
lever = "5",
mgnMode = "isolated"
)
print(result)
# In long/short position mode, set leverage to be 5x
# for an isolated-margin BTC-USDT-SWAP long position;
# This does NOT affect the leverage of the BTC-USDT-SWAP
# short positions
result = accountAPI.set_leverage(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
lever = "5",
posSide = "long",
mgnMode = "isolated"
)
print(result)请注意，posSide 请求参数仅在保证金模式为逐仓且持仓模式为多空（Long/Short）时适用于交割合约和永续合约的下单操作（具体应用请参见设置杠杆场景中的场景6和9）。
6. 如何在不同的持仓模式下下单？
在进行交割和永续合约交易时，有两种持仓模式：
1. 多空（Long/Short）模式
2. 买卖（Buy/Sell）模式
持仓模式：多头/空头和买入/卖出（净额）。
您可以通过 API 切换持仓模式：
result = accountAPI.set_position_mode(
posMode = "long_short_mode"
)
print(result)或者，您可以通过 Web 端上的设置来调整：
在买/卖（净持仓模式）下，某合约的持仓为买入和卖出交易的净数量：
通过Place order下单时，
posSide参数不是必填项。若填写
posSide，唯一有效值为net。
在多空（独立持仓模式）下，同一合约的多头和空头持仓相互独立，需分别平仓：
通过
Place order下单时，posSide参数为必填项。可选值：
long（多方向）或short（空方向）。
以下为不同下单场景下的 side（交易方向）和 posSide（持仓方向）参数：
买入并开/增加多头持仓：
side = buy，posSide = long卖出并开/增加空头持仓：
side = sell，posSide = short卖出并平/减少多头持仓：
side = sell，posSide = long买入并平/减少空头持仓：
side = buy，posSide = short
6.1 限价委托单下单
以下示例展示如何以 19,000 USDT 价格买入 100 张 BTC-USDT 永续合约：
# limit order
result = tradeAPI.place_order(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
tdMode = "isolated",
side = "buy",
posSide = "net",
ordType = "limit",
px = "19000",
sz = "100"
)
print(result)
if result["code"] == "0":
print("Successful order request，order_id = ",result["data"][0]["ordId"])
else:
print("Unsuccessful order request，error_code = ",result["data"][0]["sCode"], ", Error_message = ", result["data"][0]["sMsg"])6.2 市价委托下单
以下示例展示如何以市价买入100 张 BTC-USDT 永续合约：
# market order
result = tradeAPI.place_order(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
tdMode = "isolated",
side = "buy",
posSide = "net",
ordType = "market",
sz = "100"
)
print(result)
if result["code"] == "0":
print("Successful order request，order_id = ",result["data"][0]["ordId"])
else:
print("Unsuccessful order request，error_code = ",result["data"][0]["sCode"], ", Error_message = ", result["data"][0]["sMsg"])7. 如何查询特定订单的详情或状态?（可参考这里）
除了ordId，您还可以使用 clOrdId 来查询订单详情。
result = tradeAPI.get_order(instId="BTC-USDT-SWAP", ordId="505073046126960640")
print(result)8. 如何取消订单？
除了ordId，您可以使用clOrdId。
You also use __clOrdId__ in place of __ordId__
result = tradeAPI.cancel_order(instId="BTC-USDT-SWAP", ordId="505073046126960640")
print(result)9. 如何修改订单？
同样，您可以使用 clOrdId 替代 ordId。以下示例展示了修改订单的 newSz（新委托数量）。
result = tradeAPI.amend_order(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
ordId = "505073046126960640",
newSz = "80"
)
print(result)10. 如何获取当前委托列表？
result = tradeAPI.get_order_list()
print(result)11. 如何查询历史订单？（过去 7 天的历史订单）和（（过去 3 个月的历史订单）
# Get order history (last 7 days)
result = tradeAPI.get_orders_history(
instType = "SWAP"
)
print(result)
# Get order history (last 3 months)
result = tradeAPI.get_orders_history_archive(
instType = "SWAP"
)
print(result)12. 如何查询交易明细通过获取交易详情（过去3天）和 获取交易详情（过去3个月）？
# Get transaction details (last 3 days)
result = tradeAPI.get_fills()
print(result)
# Get transaction details (last 3 months)
result = tradeAPI.get_fills_history(
instType = "SWAP"
)
print(result)13. 如何查询持仓信息？
当您的账户处于单向持仓模式时，将显示每份合约的单向持仓；当您的账户处于双向持仓模式时，每份合约的做多或做空持仓将分别显示。
result = accountAPI.get_positions()
print(result)单向持仓模式 （net mode）：每个合约的净持仓量将被显示。
双向持仓模式 （long/short mode）：做多和做空持仓将分别显示。
例如，您可以通过返回参数upl追踪未实现盈亏（Unrealized P&L）。
备注事项：
更多示例，请下载完整的 Jupyter Notebook 如果您对我们的 API 有任何疑问，欢迎加入我们的 API 社群交流讨论。