如何使用 Jupyter Notebook 進行衍生品交易？
歐易提供三種衍生品交易類型：交割、永續和期權。 本教程將以永續交易為例，介紹如何使用 python-okx 庫進行交易。
常見問題
1. 如何獲取市場數據？
您可以通過以下代碼獲取市場數據，並可將 instType 替換為 "FUTURES" 或 "OPTION" 以獲取相應資訊。
import okx.MarketData as MarketData
flag = "1" # live trading: 0, demo trading: 1
marketDataAPI = MarketData.MarketAPI(flag = flag)
result = marketDataAPI.get_tickers(instType = "SWAP")
print(result)2. 如何獲取可交易的交易對？
以同樣的方式，選擇 instType 獲取對應類型的交易對資訊。
import okx.PublicData as PublicData
if __name__ == '__main__':
flag = "1" # live trading: 0, demo trading: 1
publicDataAPI = PublicData.PublicAPI(flag = flag)
result = publicDataAPI.get_instruments(instType = "SWAP")
print(result)2.1 使用合約ctVal和ctMult 計算衍生品合約的名義價值
要計算衍生合約（即交割、永續和期權）的名義價值，您需要從工具參數中獲得ctVal（合約價值）和ctMult（合約乘數）。
衍生品合約的名義價值可以計算為ctVal*ctMult（單位：ctValCcy）；
例如，從下面顯示的合約參數，我們可以計算 LTCUSD 永續合約的名義價值為：ctVal*ctMult（單位：ctValccy）= 10*1 USD = 10 USD
"instType":"SWAP",
"instId":"LTC-USD-SWAP",
"instFamily":"LTC-USD",
"uly":"LTC-USD",
"settleCcy":"LTC",
"ctVal":"10",
"ctMult":"1",
"ctValCcy":"USD"3. 如何查詢賬戶餘額？
import okx.Account as Account
flag = "1" # live trading:0, demo trading: 1
accountAPI = Account.AccountAPI(api_key, secret_key, passphrase, False, flag)
result = accountAPI.get_account_balance()
print(result)4. 什麼是帳戶模式和保證金 / 交易模式？
歐易帳戶一共有四種模式：
現貨模式
現貨和合約模式
跨幣種保證金模式
組合保證金模式
其中，除了現貨模式，其他三個保證金模式都可用於衍生品交易。 您可以參考《統一交易賬戶介紹》瞭解不同模式的區別及切換方式。
4.1 從獲取帳戶配置中的acctLv參數獲取當前帳戶配置
確保您處於正確的帳戶模式以交易衍生品。
import okx.Account as Account
flag = "1" # live trading: 0, demo trading: 1
accountAPI = Account.AccountAPI(api_key, secret_key, passphrase, False, flag)
result = accountAPI.get_account_config()
print(result)
if result['code'] == "0":
acctLv = result["data"][0]["acctLv"]
if acctLv == "1":
print("Simple mode")
elif acctLv == "2":
print("Single-currency margin mode")
elif acctLv == "3":
print("Multi-currency margin mode")
elif acctLv == "4":
print("Portfolio margin mode")5. 如何設置槓桿？
槓桿可放大收益或虧損，平臺最高支援 125 倍槓桿。 您可以閱讀 倉位檔位詳情，瞭解更多詳情。
這是上面顯示的詞彙表的含義：
最大槓桿倍數：指交易者可通過借入資金放大投資回報的最高倍數。
初始保證金率（IMR）：開倉時需要的最低保證金比例。
維持保證金率（MMR）：維持持倉所需的最低保證金比例。 當賬戶權益低於此比例時將觸發強制平倉。
例如，當您想交易 3000 ETHUSDT 永續合約時，您最大可用槓桿是 75 倍。 IMR = 1/75 = 1.3%，您必須保持 ≥ 0.8% 保證金比例以避免強制平倉。 通過歐易開放 API 設置槓桿共有9種不同場景，具體請參考這裡。 關於永續合約的槓桿設置，主要分為以下三種情況：
全倉交易模式下，針對永續合約設置槓桿（合約層級）
逐倉交易模式且採用買賣持倉模式下，針對永續合約設置槓桿（合約層級）
逐倉交易模式且採用多空持倉模式下，針對永續合約及持倉方向分別設置槓桿（合約及持倉方向層級）
以下示例將展示如何針對單個永續合約品種及其持倉方向設置槓桿（與針對某標的物下所有永續合約統一設置槓桿的操作進行對比）。
# Set leverage to be 5x for all cross-margin BTC-USDT SWAP positions,
# by providing the SWAP instId
result = accountAPI.set_leverage(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
lever = "5",
mgnMode = "cross"
)
print(result)
# In buy/sell position mode, set leverage to be 5x
# for all isolated-margin BTC-USDT SWAP positions
# by providing the SWAP instId
result = accountAPI.set_leverage(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
lever = "5",
mgnMode = "isolated"
)
print(result)
# In long/short position mode, set leverage to be 5x
# for an isolated-margin BTC-USDT-SWAP long position;
# This does NOT affect the leverage of the BTC-USDT-SWAP
# short positions
result = accountAPI.set_leverage(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
lever = "5",
posSide = "long",
mgnMode = "isolated"
)
print(result)請注意，posSide 請求參數僅在保證金模式為逐倉且持倉模式為多空（Long/Short）時適用於交割合約和永續合約的下單操作（具體應用請參見設置槓桿場景中的場景6和9）。
6. 如何在不同的持倉模式下下單？
在進行交割和永續合約交易時，有兩種持倉模式：
1. 多空（Long/Short）模式
2. 買賣（Buy/Sell）模式
持倉模式：多頭/空頭和買入/賣出（淨額）。
您可以通過 API 切換持倉模式：
result = accountAPI.set_position_mode(
posMode = "long_short_mode"
)
print(result)或者，您可以通過 Web 端上的設置來調整：
在買/賣（凈持倉模式）下，某合約的持倉為買入和賣出交易的凈數量：
通過Place order下單時，
posSide參數不是必填項。若填寫
posSide，唯一有效值為net。
在多空（獨立持倉模式）下，同一合約的多頭和空頭持倉相互獨立，需分別平倉：
通過
Place order下單時，posSide參數為必填項。選擇值：
long（多方向）或short（空方向）。
以下為不同下單場景下的 side（交易方向）和 posSide（持倉方向）參數：
買入並開/增加多頭持倉：
side = buy，posSide = long賣出並開/增加空頭持倉：
side = sell，posSide = short賣出並平/減少多頭持倉：
side = sell，posSide = long買入並平/減少空頭持倉：
side = buy，posSide = short
6.1 限價委託單下單
以下示例展示如何以 19,000 USDT 價格買入 100 張 BTC-USDT 永續合約：
# limit order
result = tradeAPI.place_order(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
tdMode = "isolated",
side = "buy",
posSide = "net",
ordType = "limit",
px = "19000",
sz = "100"
)
print(result)
if result["code"] == "0":
print("Successful order request，order_id = ",result["data"][0]["ordId"])
else:
print("Unsuccessful order request，error_code = ",result["data"][0]["sCode"], ", Error_message = ", result["data"][0]["sMsg"])6.2 市價委託下單
以下示例展示如何以市價買入100 張 BTC-USDT 永續合約：
# market order
result = tradeAPI.place_order(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
tdMode = "isolated",
side = "buy",
posSide = "net",
ordType = "market",
sz = "100"
)
print(result)
if result["code"] == "0":
print("Successful order request，order_id = ",result["data"][0]["ordId"])
else:
print("Unsuccessful order request，error_code = ",result["data"][0]["sCode"], ", Error_message = ", result["data"][0]["sMsg"])7. 如何查詢特定訂單的詳情或狀態？ （可參考這裡）
除了ordId，您還可以使用 clOrdId 來查詢訂單詳情。
result = tradeAPI.get_order(instId="BTC-USDT-SWAP", ordId="505073046126960640")
print(result)8. 如何取消訂單？
除了ordId，您可以使用clOrdId。
You also use __clOrdId__ in place of __ordId__
result = tradeAPI.cancel_order(instId="BTC-USDT-SWAP", ordId="505073046126960640")
print(result)9. 如何修改訂單？
同樣，您可以使用 clOrdId 替代 ordId。 以下示例展示了修改訂單的 newSz（新委託數量）。
result = tradeAPI.amend_order(
instId = "BTC-USDT-SWAP",
ordId = "505073046126960640",
newSz = "80"
)
print(result)10. 如何獲取當前委託清單？
result = tradeAPI.get_order_list()
print(result)11. 如何查詢歷史訂單？（過去 7 天的歷史訂單）和（（過去 3 個月的歷史訂單）
# Get order history (last 7 days)
result = tradeAPI.get_orders_history(
instType = "SWAP"
)
print(result)
# Get order history (last 3 months)
result = tradeAPI.get_orders_history_archive(
instType = "SWAP"
)
print(result)12. 如何查詢交易明細通過取得交易詳情（過去3天）和 取得交易詳情（過去3個月）？
# Get transaction details (last 3 days)
result = tradeAPI.get_fills()
print(result)
# Get transaction details (last 3 months)
result = tradeAPI.get_fills_history(
instType = "SWAP"
)
print(result)13. 如何查詢持倉資訊？
當您的帳戶處於單向持倉模式時，將顯示每份合約的單向持倉； 當您的帳戶處於雙向持倉模式時，每份合約的做多或做空持倉將分別顯示。
result = accountAPI.get_positions()
print(result)單向持倉模式 （net mode）：每個合約的凈持倉量將被顯示。
雙向持倉模式 （long/short mode）：做多和做空持倉將分別顯示。
例如，您可以通過返回參數upl追蹤未實現盈虧（Unrealized P&L）。
備註事項：
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